23-05-15

今年净值：1.0648

仓位100%

(资料图)

本日+0.23%

本周+0.23%

本月+0.61%

本季+4.56%

本年+6.48%

组合5年来最大回撤-13.40%

年内最大回撤 -7.58%，23.04.11

当前历史高点回撤-3.14%

23.05.08历史最高净值：3.2641

18.05.15至今累计净值：3.1615

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+13.21%

2023年收益率+6.48%

年化收益率+25.89% 目标26% 失守第2天

可转债总数量497只

5%排位 第25名双低值132.58 目标130

10%排位 第50名双低值137.86

15%排位 第75名双低值140.13

20%排位 第100名双低值144.08

50%排位 第249名双低值161.47 目标160

破发数量14只

除强赎转债115+15%转债3只

除强赎双低值125以内转债4只

现 价 溢价率 双低值

组合均值 114.037 13.325% 127.262

双低均值 127.657 46.060% 173.717

双低中值 118.743 36.820% 155.563/161.47

今年沪深300净值1.0329，组合1.0648，领先+3.19%。前高+5.08%

银行溢价率收敛策略

江阴银行仓位50% 溢价率13.78% 0.701年

无锡银行仓位50% 溢价率12.67% 0.712年

本日净值+0.23%，今年累计43天涨43天跌。

今天操作：无

18只有可转债银行正股今年涨幅前后4名：

第1名 中信银行 +41.37%

第2名 重庆银行 +26.55%

第3名 无锡银行 +9.68%

第4名 上海银行 +8.97%

指数 中证银行 +5.53%

第16名 杭州银行 -2.91%

第17名 苏州银行 -3.47%

第18名 南京银行 -11.32%

第19名 成都银行 -12.03%

第1名和第19名相差53.40%，前高69.04%。

今天早盘结束时，回撤直接破5%，下午又神奇的拉回来，深V的一天。

昨天雪球弄了个年度非标转债组合，很明显，今天表现严重差于大盘。

今天刚好是实盘运行五周年，共运行1221天。

回撤大于5%有365天，占比30%。

历史新高有200天，占比16%。

回撤大于10%有60天，占比5%；包括18年18天，19年0天，20年3天，21年23天，22年16天，23年暂时0天。

每年净值变化如下

18.5.15 净值1.0000

19.5.15 净值1.1883

20.5.15 净值1.6837

21.5.15 净值2.3030

22.5.15 净值2.7993

23.5.15 净值3.1615

银行溢价率收敛策略，暂时还有最后八个月，最低要求就是赚得比对应的转债多就可以了。

感谢一路来大家的帮助和指导！